단기금리 (1) 썸네일형 리스트형 장단기 국채 금리 역전을 조심하자 안녕하세요 베르벵입니다. (취직 후 정신이 없는터라 정말 오랜만에 글을 써봅니다...) 오늘의 주제는 장단기 국채 금리 역전입니다. 일반적인 상황에서는 장기간의 금리가 단기간의 금리보다 높아야 합니다. 간혹 단기 금리가 장기 금리보다 높아지는 경우가 있는데, 예전부터 이는 경제에 이상이 생겼음을 알리는 신호로 해석되고 있습니다. (경기 침체를 예상하는 지표 중 하나) 여기서 장기 금리란 미국채 10년물의 금리를 의미하며 단기 금리란 미국채 2년물의 금리를 의미합니다. 장단기 금리차 = 10년물 국채금리 - 2년물 국채금리 (장단기 금리차 역전은 음의 값을 갖게 되겠죠?) 추가 지식 1. 스티프닝 (Steepening) 장단기 금리차가 확대되는 것 연준의 기준금리 인하 사이클에 나타남 2. 플래트닝 (Fl.. 이전 1 다음
